L-analiżi tal-portafoll tas-self. portafoll ta 'self - huwa ...

Fost l-indikaturi tal-prestazzjoni aktar importanti ta 'bank kummerċjali - portafoll ta' self. Dan jista 'jkun pjuttost kumplessa u teħtieġ approċċ bilanċjat għall-interpretazzjoni tal-indikaturi li jinsabu fiha. Iżda, minkejja dan, li teżamina portafoll ta 'self tagħha, il-banek ikollhom regolarment. Is-soluzzjoni ta 'suċċess ta' din il-problema - il-fattur ewlieni ta 'l-effiċjenza ta' l-istituzzjoni finanzjarja. X'inhu l-istruttura tal-portafoll tas-self? Kif nista 'tanalizza l-indikaturi li jinsabu fiha?

L-ispeċifiċitajiet tal-portafoll tas-self

portafoll ta 'self - huwa, jekk inti ssegwi wieħed mill-popolari fost kunċetti riċerkaturi Russu, il-bilanċ dovut lill-bank (jew suġġett ieħor ta' attività kummerċjali), li rriżultaw bħala riżultat ta 'organizzazzjonijiet oħrajn jew għal self individwi. Approċċi għall-determinazzjoni tal-valur tal-parametru korrispondenti jistgħu jkunu differenti ħafna.

Per eżempju, xi riċerkaturi jemmnu li l-portafoll ta 'self għandu jinkludi l-imgħax korellativ mal-iskedi ta' ħlas lura sħiħ, filwaqt li oħrajn jippreferu definittivament jinkludu lilu biss id-dejn prinċipali, u komponenti oħra tas-self - kkalkulat billi formula speċjali. Argument - ikkreditat entità tista 'tħallas lura l-quddiem dejn skedat u ma għandekx tħallas l-imgħax aktar.

analiżi Speċifiċità tal-portafoll tas-self

Analiżi tal-portafoll tas-self huwa estremament importanti f'termini ta 'valutazzjoni tal-istabbiltà tal-istituzzjoni finanzjarja korrispondenti. Il-fatt li dan it-tip ta 'organizzazzjoni tan-negozju jiffurmaw il-biċċa l-kbira tal-profitti, bħala regola, permezz ta' self. Madankollu, huwa importanti mhux biss kemm tas-self mogħti lill-banek, iżda wkoll sa liema punt id-dixxiplina jiġi kkalkulat jissellfu. Għalhekk, wieħed mill-kriterji ewlenin li jiddeterminaw il-kwalità tal-portafoll tas-self tal-organizzazzjoni finanzjarja --solvenza tal-persuni li lilhom huwa jagħti self. Hija tista 'tiġi determinata abbażi ta' varjetà ta 'indikaturi.

Meta niġu għall-entitajiet legali, jista 'jkun:

- fatturat finanzjarju;

- il-livell attwali ta 'tagħbija ta' kreditu ta 'l-intrapriża;

- l-ispeċifiċità tal-kuntratti ewlenin, u fatturi oħra li jiżguraw l-istabbilità tad-dħul;

- storja ta 'kreditu.

Rigward l-istatus ta 'min jissellef persuni fiżiċi, kapaċità tagħhom li jħallsu jistgħu jkunu bbażati fuq:

- tas-salarju;

- l-istabbiltà tal-kumpanija timpjega;

- il-livell attwali ta 'tagħbija dejn;

- il-kontenut ta 'storja ta' kreditu.

Bħala sorsi għall-analiżi sussegwenti jista 'jintuża bħala intra-dokumenti, u dawk li jirriflettu l-interazzjoni ma' debituri tal-bank speċifiċi. Fuq kollox, din l-applikazzjoni ftehim tas-self (li normalment fihom informazzjoni dettaljata dwar il-klijent).

portafoll ta 'self - huwa indikatur tas-self fil-ħin, l-ammont u t-termini ta' profitabilità, stmati fuq il-bażi tat-termini tal-ftehim ma 'min jissellef. Il-kalkolu tista 'wkoll tieħu fuq varjetà ta' riskji ekonomiċi. L-analiżi tal-portafoll tas-self huwa użat, minn naħa, li jiddetermina l-istituzzjoni finanzjarja massima possibbli profitt li tista 'sseħħ fil jissellfu ritorn ta' kapital, u t-tieni - biex tidentifika fatturi possibbli li jistgħu jinterferixxu mal-parti ffinanzjata fil-ħin u b'mod sħiħ, ikkalkulat bil Bank.

portafoll

Kif jistgħu jiġu determinati indikaturi speċifiċi li jikkaratterizzaw l-parametru ta 'stabbiltà tal-banek? Hija tista 'tidher bħall-istruttura tal-portafoll tas-self? Spiss jinvolvi l-klassifikazzjoni ta 'self fuq il-bażi li ġejjin:

- assenjazzjoni il-munita jew rublu;

- metodu ta 'provvidenti;

- il-maturità;

- l-istatus legali ta 'min jissellef;

- il-pajjiż ta 'oriġini tal-entità ffinanzjata.

Il-lista ta 'hawn fuq ta' kriterji tista 'ċertament jiġu supplimentati, u oġġetti oħra.

Dak li mhux inklużi fil-portafoll?

Huwa jinnota li xi tipi ta 'self huma m'għandhomx jiġu inklużi fil-portafoll tas-self. Meta dan huwa possibbli? Fil-metodoloġija ta 'istituzzjonijiet bankarji ħafna hija ddeċidiet li ma tinkludix fil-lista ta' assi l-self li jinħarġu mill-awtoritajiet pubbliċi, fondi mhux baġitarji. Dan jista 'jkun minħabba l-ħruġ ta' tali self mingħajr rekwiżiti kollaterali sostanzjali jew rati ta 'imgħax, differenti b'mod sinifikanti fil-ġenb iżgħar tas-suq. portafoll ta 'self - huwa indikatur li jirrifletti l-attivitajiet tipiċi ta' istituzzjoni finanzjarja. Self b'rati preferenzjali jista 'ma jilħaqx dan il-kriterju.

Self li mhumiex inklużi fil-portafoll ta 'kreditu tal-banek kummerċjali, jistgħu wkoll jinħarġu lill-entitajiet imsieħba, l-istituzzjonijiet finanzjarji oħra azjenda, meta l-istabbiliment attwali huwa parti mill-istruttura jew l-entitajiet subordinati. Fil-fatt, f'ħafna modi tranżazzjonijiet bħal dawn jirrelataw ma 'self formalment. Fil-fatt, jista 'jkun trasferimenti normali bejn il-kumpaniji mhumiex maħsuba biex telimina l-aktar ta' profitt tal-bank.

Stadji analiżi portafoll

Aħna issa tinvestiga f'aktar dettall kif l-analiżi tista 'titwettaq mill-istituzzjoni finanzjarja portafoll ta' self. Hawn aħna innota l-prinċipji bażiċi li fuqhom hija msejsa l-istudju rilevanti - jiġifieri, l-ammont ta 'korrelazzjoni ta' self kurrenti u fatturi li jaffettwaw is-suċċess tar-ritorn tagħhom kkreditat entitajiet. Issa kompitu tagħna - biex tikkunsidra l-istadji ewlenin li fihom l-analiżi portafoll ta 'self. riċerkaturi Moderna jiddistingwu s-sett minnhom dawn li ġejjin:

- analiżi tal-fatturi li jaffettwaw il-provvista u d-domanda ta 'servizzi bankarji;

- id-determinazzjoni tal-kapaċità ta 'self ta' istituzzjoni finanzjarja;

- Studju tal-istruttura ta 'self mħallsa għall-identifikazzjoni konformità possibbli tal-kapaċitajiet;

- l-istudju tal-kurrenti kuntratti ta 'self iffirmati mill-bank u min jissellef;

- valutazzjoni tal-kwalità tal-portafoll, l-iżvilupp ta 'rakkomandazzjonijiet għal titjib tagħha.

Ejjew tistudja dawn il-passi analiżi tal-prestazzjoni indikatur dettalji bankarji korrispondenti.

Fatturi ta 'domanda u provvista ta' servizzi ta 'kreditu

Il-fatturi in kwistjoni jistgħu jiġu kklassifikati għal raġunijiet varji. Bħala regola, allokat interni u esterni. Tal-ewwel hija aċċettata li:

- likwidità u tal-bank disponibbli kapital, li jista 'jintefaq fuq l-għoti ta' self;

- id-disponibbiltà ta 'riżorsi biex ikopru għal skarsezza possibbli ta' likwidità minħabba dixxiplina ħlas fqira ta 'klijenti;

- ispeċifiċitajiet tas-segment ta 'attivitajiet kummerċjali tal-bank, il-karatteristiċi tal-udjenza klijent fil-mira.

Fost il-fatturi esterni:

- il-proċessi ekonomiċi li jseħħu fil-pajjiż, reġjun jew lokalità speċifika;

- il-livell ta 'kompetizzjoni fis-suq tas-self bankarju;

- il-politika tal-Bank Ċentrali - per eżempju, f'termini tal-formazzjoni tal-valuri tar-rata ewlenija;

- regolamentazzjoni leġiżlattiva ta 'relazzjonijiet ta' kreditu.

Bank, li twettaq analiżi ta 'fatturi magħżula jistgħu għalhekk jiġu identifikati dawk li huma l-aktar sinifikanti f'termini ta' kwalità tal-portafoll, u mbagħad jużaw id-data biex itejbu l-karatteristiċi tal-figura korrispondenti.

Determinazzjoni tal-kapaċità ta 'self

L-istadju li jmiss tal-analiżi portafoll - determinazzjoni tal-kapaċità ta 'self ta' istituzzjoni finanzjarja. Din l-isfida tinvolvi l-ewwel u qabel kollox studju tas-sorsi, minħabba li l-bank jista 'jaqla dħul fl-aspett ta' l-attivitajiet ta 'self. kreditu potenzjali f'dan il-każ jista 'jiġi ppreżentat f'żewġ verżjonijiet: dik li tirrifletti l-preżenza ta' riżorsi fuq żmien qasir tal-bank, u dak li għandha x'taqsam ma ' "twal" kuntratti mal-klijenti istituzzjoni finanzjarja. X'inhuma l-ispeċifiċitajiet ta 'kull wieħed minnhom?

potenzjal terminu huwa ffurmat fuq il-bażi ta 'flus kontanti li l-banek jakkumulaw fuq depożiti, kontijiet kurrenti, kontijiet salarju u riżorsi oħra, minħabba li inti tista' malajr jżidu l-likwidità. Bħala regola - fi żmien sena. potenzjal fit-tul, imbagħad, jimplika li l-istituzzjoni sors bank, li jistgħu wkoll jiġu impjegati bħala għodda biex tiżdied il-likwidità, iżda mhux immedjatament, iżda bil-mogħdija taż-żmien, normalment mhux aktar kmieni minn sena mid-data tal-konklużjoni tal-kuntratti korrispondenti mal-klijent . amministrazzjoni ta 'portfolio kreditu bankarju jiddependi direttament fuq it-tipi ta' bini kkunsidrati li jikkaratterizzaw l-istituzzjoni finanzjarja. Il-parametru in kwistjoni - fost l-aktar importanti f'termini tal-analiżi tal-istabbiltà tal-bank bħala struttura kummerċjali.

Skond xi riċerkaturi, bħala parti mill-kapaċità ta 'self tal-istituzzjoni tista' sservi aċċess għall-finanzjament estern. L-ewwelnett dan huwa, ovvjament, is-self mill-Bank Ċentrali. Iżda huma jistgħu wkoll supplimentati b'mod attiv permezz ta 'self minn swieq barranin. Mistoqsija oħra hi jekk bank partikolari għandu aċċess għal dawn. Hija tista 'tkun limitata bħala l-kriterji ekonomiċi - per eżempju, minħabba l-fatt li l-istituzzjoni indikaturi attwali tal-opinjoni tal-kreditur, ma tissodisfax il-kriterji għall solvenza u politika - jekk il-bank sanzjonat minħabba li huwa ma jistax jirreferi għal dawk li jissellfu barranin.

Analiżi ta 'self għall-konformità ma' potenzjal

L-istadju li jmiss tar-riċerka tal-istituzzjoni finanzjarja portafoll ta 'self - analiżi ta' self konformità maħruġ kobor tal-potenzjal misjuba, li aħna qalu hawn fuq. X'tip ta 'problemi jistgħu jkunu f'dan il-każ il-bank?

L-ewwelnett, valutazzjoni tal -portafoll tas-self fl-aspett li jirrelata ftehimiet urġenza ffirmati mill-istituzzjoni finanzjarja u min jissellef, u l-effiċjenza tal-aċċess għar-riżorsi li jiffurmaw il-potenzjal innutat hawn fuq. M'għandux ikun hemm sitwazzjoni fejn il-bank toħroġ numru kbir ta ' "twal" self, iżda ma jkollhom "qasira" ta' riżorsi biex iżomm il-likwidità. Anki jekk min jissellef se tħallas fuq l-iskeda regolari - dħul jista 'ma jkunx biżżejjed biex isolvu l-problemi attwali tal-istituzzjoni.

F'xi każijiet, il-banek, li jiffissa defiċit potenzjali fit-tul u ma jkollhomx ir-riżorsi li żżidu, sfurzati li jikkonvertu għal riżorsi tiegħu għal żmien qasir. U tista 'wkoll taffettwa ħażin it-termini tal-likwidità tal-istituzzjoni.

Implimentazzjoni ta 'analiżi ta' self għall-konformità ma 'potenzjal flussi bla xkiel fil-ħidma li jiffurmaw l-istadju li jmiss tal-portafoll tas-self tal riċerka - l-istudju tal-kuntratti ta' self konklużi bejn il-bank u l-klijent. Ejja nieħdu dan f'aktar dettall.

Il-kuntratti ta 'studju

Naturalment, huwa improbabbli li l-esperti tal-bank se tikkunsidra l-kontenut ta 'paġna waħda ta' kull kuntratt ma 'min jissellef. Huwa teknikament diffiċli ħafna u totalment mhux xieraq f'termini ta 'spejjeż tax-xogħol. Bħala regola, wettqet analiżi statistika li tinsab fit-trattati. Il-fatt li d-dokumenti tat-tip korrispondenti fihom ftit li xejn differenza. Ħafna drabi dawn huma mnaqqsa:

- għall-ammont tas-self;

- għad-differenza bejn l-imgħax individwalment;

- l-urġenza tal-ħlas lura ;

- biex jiġi żgurat li t-tip self.

L-iskema qed tiġi kkunsidrata tapplika, naturalment, jekk niġu għall-analiżi tal-kuntratti konklużi mal-istess kategorija ta 'min jissellef - per eżempju, iċ-ċittadini impjegati formalment fir-residenza tiegħu.

Jirriżulta li mhuwiex neċessarju li jistudja kull dokument: huwa biżżejjed li tikklassifika s-sorsi fi gruppi, jinvolvi pooling fuq kwalunkwe karatteristika komuni. Per eżempju, jista 'jkun ftehim li jinkludu rata ta' imgħax ta '20% fis-sena u aktar, jew dawk li jinvolvu ħlas lura tas-self fi żmien sena. Għalhekk, il-bank, jeżamina r-riskju tal-kreditu portafoll jista 'sempliċement jakkumulaw l-informazzjoni rilevanti li tinsab fil-kuntratti, u dan se jkun l-istudju tagħhom.

Skond ir-riżultati tal-fażi korrispondenti tal-analiżi minn istituzzjonijiet finanzjarji jista 'jkun l-istatistika, skond liema se jkun possibbli li jiġi ddeterminat jekk il-politika għall-iżvilupp hija organizzazzjoni bankarja sostenibbli:

- f'termini ta 'self;

- fl-aspett ta 'kondizzjonijiet ta' referenza għall-ftehimiet ta 'kreditu potenzjali korrispondenti;

- mil-lat tal-kobor tad-dħul li jirriżulta bħala riżultat ta 'attivitajiet kummerċjali.

Ir-riżultat tal-konklużjonijiet ifformulati, li jivvalutaw l-kwalità tal-portafoll, kif ukoll rakkomandazzjonijiet biex tittejjeb - fil-fażi li jmiss tal-ħidma tar-riċerkaturi.

L-istimi u rakkomandazzjonijiet

Il-kompitu prinċipali f'dan il-każ - li tinterpreta r-riżultati tal-attivitajiet ta 'analisti. Ir-riżultati tal-ħidma għandhom ikunu diretti biex jiżguraw li huma jistgħu jużaw bħala għodda prattika biex tittejjeb istrateġija ta 'żvilupp tal-bank. Għandhom isiru fattur fl-attivitajiet ottimizzazzjoni jiffurmaw ġestjoni tal-portafoll tas-self, l-istituzzjoni finanzjarja.

analiżi xierqa tal-istabbiltà parametru korrispondenti tal-bank u l-interpretazzjoni tagħha - il-kondizzjoni l-aktar importanti għall-istabbiliment tal-kompetittività fis-suq. Il-portafoll ta 'kreditu tal-Bank ta' Tifdil jew ieħor ġgant tas-Russu settur bankarju, huwa probabbli li jkun hemm referenza. Iżda ma 'approċċ bilanċjat għad-definizzjoni tal-istrateġija ta' żvilupp ta 'kull istituzzjoni finanzjarja tista' ukoll tkun parteċipant sinifikanti f'dan is-suq kompetittiv ħafna. portafoll ta 'self - mhix sett ta' numri għar-rappurtar. Huwa għodda reali biex tittejjeb l-mudell tan-negozju bankarju.

Valutazzjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji tal-portafoll tas-self tista 'ssir mhux biss mill-istruttura interna tagħha, iżda wkoll il-plejers barranin - bħall-investituri. Naturalment, soġġetta għad-disponibbiltà ta 'aċċess għall-indikaturi rilevanti. F'din il-parti tal-vantaġġi kompetittivi tal-banek bi portafoll ta 'self bilanċjat, se jkun espress fil-kapaċità li jirċievu investimenti kbar. Jew - bħala għażla - jkollhom preferenza li jiksbu aċċess għat self estern. F'dan il-każ, l-imsieħba potenzjali istituzzjoni finanzjarja f'din il-parti tista 'wkoll tkun awturi ta' rakkomandazzjonijiet immirati lejn it-titjib istrateġija ta 'żvilupp tal-Bank, żviluppati fuq il-bażi tar-riżultati tar-riċerka tal-portafoll tas-self.